주식 거래도 빅데이터를 활용한 퀀트가 대세

주식 거래도 빅데이터를 활용한 퀀트가 대세

올해 1분기 동안 퀀트펀드에는 46억 달러로 신규투자금이 몰렸다. 헤지펀드 전체로는 고액수수료와 수익률 저하 논란으로 55억 달러가 순유출된 것을 감안하면 퀀트의 비중은 배 이상 증가한 셈이다. 퀀트의 인기가 갈수록 높아지는 가장 큰 비결은 수익률이다. 최근 5년간 퀀트펀드의 연 수익률은 5.1%로 헤지펀드 전체 평균인 연 4.3%를 능가하고 있다. 퀀트 투자기법으로 유명한 헤지펀드 투 시그마의 노벨 굴라티 CEO는 “빅데이터에 근거한 알고리즘은 펀드매니저의 사고방식과 같다”며 “앞으로 기술발전에 바탕을 둔 급격한 시장 변화가 이뤄질 것”이라고 말했다.
톰 팔리 뉴욕증권거래소(NYSE) 대표는 “데이터 전송방식이 과거 수신호에서 전보, 전화, 인터넷을 거쳐 지금은 레이저를 활용한 초단타 거래로 발전하면서 데이터양이 급속도로 늘었다”며 “미래는 누가 더 많은 데이터를 확보해 이를 경쟁우위로 삼는지가 중요해질 것”이라고 예측했다.
전문가들의 토론은 핀테크(Fintech)의 진화가 ‘파괴적’인 결과를 낳을지, ‘혁명적’ 변화로 이어질지에 집중됐다. 동전의 양면처럼 상호 밀접하게 연결돼 있고, 수년 내에 긍정적인 결과와 부정적인 영향 모두 번갈아 나타나겠지만 어떻게 대처해야 인간의 가치를 지켜낼 수 있는지가 도전 과제로 부상하게 됐다는 게 공통된 지적이었다. 350만 명에 달하는 미국의 트럭 운전사와 수백만 명의 택시 기사, 배달서비스업에 몸담고 있는 근로자들의 필요성이 기술의 발전으로 인해 제거될 때 그들은 과연 무엇을 할 것인가라는 질문에 대답할 준비를 해야 한다는 것이다.
앤 마리 슬로터 프린스턴대 교수는 “산업혁명으로 마르크스주의가 생겨났다”며 “적어도 최근 20년간 기술의 발전은 노동자들을 직장 밖으로 밀어내고 있다”고 경고했다.